La mort del seu pare quan ella tenia 5 anys va marcar la seva vida i la de les seves quatre germanes. La seva mare, vídua amb menys de 30 anys, es va bolcar a donar-los la millor formació. Rocío, que sempre va ser estudiosa, va aprofitar el temps i es va formar en idiomes, un aprenentatge que resultaria després essencial en el seu desenvolupament professional, eminentment marcat per una visió molt internacional.

Va idealitzar al seu pare, que era advocat, i en la seva adolescència deia que volia ser advocada. Després, va descobrir la seva veritable vocació: el món de l’empresa.

En l’àmbit personal, l’apassiona conversar amb els joves: els seus fills (en té dos, de 17 i 20 anys), els seus nebots. «Aprenc moltíssim» amb ells, diu.

Rocío és també esportista. Ja no surt a córrer perquè va tenir una lesió al maluc. Però passeja, neda i li encanta l’esquí. El seu viatge a la neu una setmana a l’any amb la seva família és sagrat.